Сравнение ^HSI с BTC-USD

С начала года, ^HSI показывает доходность 15.91%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 130.66%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.72% против 76.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 5.75%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.