PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^HSI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^HSI и BTC-USD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.84%
167,884,401.43%
^HSI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.51

BTC-USD:

0.77

Коэф-т Сортино

^HSI:

2.15

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

^HSI:

1.28

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.75

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.93

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

^HSI:

9.80%

BTC-USD:

11.19%

Дневная вол-ть

^HSI:

25.50%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

^HSI:

-31.08%

BTC-USD:

-21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -1.03% против 78.33% соответственно.


^HSI

С начала года

13.91%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.33%

1 год

36.62%

5 лет

-0.34%

10 лет

-1.03%

BTC-USD

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.72%

6 месяцев

36.77%

1 год

25.95%

5 лет

64.65%

10 лет

78.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00
^HSI: 1.97
BTC-USD: 0.77
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00
^HSI: 2.63
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.20
^HSI: 1.36
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 0.44
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00
^HSI: 5.57
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97
0.77
^HSI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-30.70%
-21.71%
^HSI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 7.61%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.61%
15.17%
^HSI
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab