PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^HSI с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^HSI с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^HSI или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между ^HSI и BTC-USD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ^HSI и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50,000,000.00%100,000,000.00%150,000,000.00%200,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.80%
189,785,341.24%
^HSI
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^HSI:

1.13

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

^HSI:

1.53

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

^HSI:

1.23

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

^HSI:

0.63

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

^HSI:

3.13

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

^HSI:

10.35%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

^HSI:

28.91%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

^HSI:

-91.54%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

^HSI:

-33.70%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, ^HSI показывает доходность 9.58%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции ^HSI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -2.61% против 82.80% соответственно.

^HSI

С начала года

9.58%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

6.75%

1 год

27.17%

5 лет

-1.65%

10 лет

-2.61%

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^HSI и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^HSI
Ранг риск-скорректированной доходности ^HSI, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^HSI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^HSI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^HSI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^HSI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^HSI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hang Seng Index (^HSI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^HSI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^HSI: 1.28
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино ^HSI, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^HSI: 1.66
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега ^HSI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^HSI: 1.27
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара ^HSI, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^HSI: 0.31
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина ^HSI, с текущим значением в 3.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^HSI: 3.87
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа ^HSI на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^HSI и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.28
1.90
^HSI
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок ^HSI и BTC-USD

Максимальная просадка ^HSI за все время составила -91.54%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^HSI и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.18%
-11.50%
^HSI
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ^HSI и BTC-USD

Текущая волатильность для Hang Seng Index (^HSI) составляет 15.41%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 16.24%. Это указывает на то, что ^HSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.41%
16.24%
^HSI
BTC-USD